Что такое простая скользящая средняя и как работает SMA

Если случится пробой уровня сопротивления, восходящий тренд продолжится. Если случится пробой уровня поддержки, начнется нисходящий тренд. Когда вы торгуете на разворот тренда, время вашего входа имеет решающее значение. Если вы входите в рынок слишком рано, вы рискуете быть выбитым по стопу.

Стратегия пересечения скользящих средних

• Это проблема, общая для всех трендовых систем (как говорят трейдеры, мы зарабатываем по тренду, мы теряем деньги в квартире).
• Когда RSI выше 50, это указывает на более существенную покупательную способность; когда RSI ниже 50, это сигнализирует о более существенной силе продаж.
• Для фильтрации ложных сигналов в обязательном порядке необходимо использовать какой-то осциллятор, как об этом говорит сам разработчик индикатора.
• То же самое можно сказать и о SPY, BTCUSD и даже о долларе.

Максимальная просадка в 22,09% значительна, но не неожиданна, учитывая более высокую реализованную волатильность стратегии. Однако полученная прибыль будет существенно меньше (мягко говоря), чем прибыль, полученная от базовой стратегии «купи и держи». Конечно, это предполагает, что цены базового актива имеют тенденцию к росту с течением времени, как это происходит с большинством крупных акций. Как вы можете видеть выше, MDD стратегий кроссовера в целом не очень хорош. Если вы когда-либо теряли 15-20% на сделке, куда вложить 50000 рублей вы знаете, каково это. Тем не менее, было несколько исключений, а именно стратегии EWMA и TMA с более длительными окнами ретроспективного анализа.

В то время минутные и пятиминутные графики не использовались для анализа, а технологии не позволяли отслеживать рынок в реальном времени. Для оптимального анализа дневных графиков участники рынка часто использовали скользящие средние с периодами 50 и 200. Трейдеры, ориентирующиеся на среднесрочные тренды, включили их в свои торговые стратегии как важные инструменты для анализа. Когда цена выйдет из фазы распределения, возникнет нисходящий тренд. Рынок будет находиться ниже 200 дневной скользящей средней. В стадии нисходящего тренда путь наименьшего сопротивления направлен вниз, поэтому предпочтительней всего открывать короткие позиции.

Эта комбинированная система индикаторов может эффективно контролировать время входа и избегать ненужных входов во время оттока рынка. Убедитесь, что вы установили необходимые библиотеки (Pandas, NumPy, Matplotlib), если вы еще не использовали pip install pandas numpy matplotlib. Этот код создаст график, показывающий исходные данные и линию EWMA для примера набора данных. В этом коде мы генерируем случайный набор данных и применяем расчет EWMA с заданным параметром сглаживания (альфа). Затем мы наносим исходные данные и EWMA на один и тот же график для визуализации. Параметр alpha можно настроить для управления эффектом сглаживания EWMA.

Примеры торговли по индикатору MA

Он включает в себя взятие среднего значения определенного количества последовательных точек данных для сглаживания шума и выделения тенденций. Традиционная скользящая средняя (MA) придает одинаковый вес всем точкам данных в пределах данного окна. В отличие от этого, экспоненциально ралли на фондовом рынке взвешенная скользящая средняя присваивает наблюдениям экспоненциально уменьшающиеся веса по мере их продвижения в прошлое. Это делает его легко адаптируемым к меняющимся тенденциям и волатильности.

Простая скользящая средняя

На недельном ТФ вы можете использовать 50-барную скользящую среднюю — она ​​также покажет среднегодовую цену товара. Средний дневной оборот 9,0609 и годовой оборот 0,7566 говорят о том, что стратегия достаточно активна, что предполагает более высокую частоту торгов и потенциально повышенные транзакционные издержки. Такой уровень оборота требует тщательного рассмотрения затрат на исполнение в реальных торговых сценариях. Это типично для стратегий следования за трендом, которые часто полагаются на меньшее количество крупных выигрышей, чтобы компенсировать более частые и небольшие потери. Этот рекурсивный характер EMA гарантирует, что все прошлые цены вносят свой вклад в среднее значение, хотя и с экспоненциально уменьшающимися весами.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — это тип скользящей средней, который придает большее значение самым последним данным. Основным преимуществом EMA перед простой скользящей средней (SMA) является ее способность быстрее реагировать на изменения цен. Формула расчета EMA предполагает использование коэффициента сглаживания, который определяется длиной EMA. Важно отметить, что волатильность акций также влияет на то, насколько хорошо работает стратегия скользящей средней.

Кроме того, особенности расчета CMO обуславливают более быстрый переход в горизонтальное положение в конце тренда и переход в режим боковой консолидации. Абсолютный коэффициент, вычисленный на следующем шаге, применяется к EMA для достижения окончательного сглаживания. Появление информационных технологий в биржевой деятельности сделало возможным использование более сложных индикаторных алгоритмов, направленных в основном на снижение фактора запаздывания. Он соответствует месячному циклу, поэтому его использование целесообразно в среднесрочных торговых стратегиях. Из-за довольно короткого периода для этого сдвига лучше всего использовать метод сглаживания.

Преимущества EWMA

Тем не менее, вы можете использовать библиотеку Python Pandas для агрегирования ежедневных данных в еженедельные данные, создавая свой собственный настраиваемый набор еженедельных данных. Мы должны обратить внимание на ключевые настройки, такие как период ATR, множитель стопа, процент риска и т.д. Они требуют индивидуальной настройки для разных инструментов.

Это означает, что рынок имеет тенденцию к росту, и поэтому трейдерам следует искать только длинные входы на рынок. В приведенном ниже примере используется стохастический осциллятор однако трейдеры должны использовать индикатор или любые другие критерии входа, которые им удобны. Существует два основных типа скользящих средних — простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Как следует из названия, простая скользящая средняя — это просто средняя цена торгового инструмента за определенный период времени.

Ключ к успеху в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном инвестировании — удерживать позицию по тренду, пока он не развернётся. Как видно на приведённых выше графиках, чем больше период усреднения цен, тем площе линия и тем надёжней её сигналы. Однако с учётом более сильного отставания от цены вы можете пропустить значительную часть начавшегося изменения тренда. Например, относительно часто сравнивают 50-дневную SMA и 200-дневную. В NZD / USD На графике ниже рынок торгуется выше дневной скользящей средней 200 в течение продолжительного периода времени.

• Если необходимо подтверждение сигнала, обычно используются уровни поддержки и сопротивления.
• В реальной торговле мы бы обязательно реализовали это разделение.
• Во время низкой волатильности они ведут себя почти одинаково.

Выбор подходящего периода скользящей средней зависит от временного горизонта торговли, стратегии, целей и навыков конкретного трейдера. На дневном графике акции AAPL североамериканский союз мы видим EMA (синий цвет) и SMA (зеленый цвет) с периодом 200 дней, которые показывают среднюю цену акции AAPL за предыдущие 200 торговых дней. В любом случае предпочтение тех или иных индикаторов зависит от субъективного и визуального удобства трейдера. Скользящая средняя обычно накладывается на базовый ценовой график и используется для определения направления тренда (см. Дневной график акции AAPL). Когда линия скользящей средней идет вверх, это говорит о восходящем тренде, если вниз — о нисходящем. При этом трейдеры часто используют сочетание нескольких скользящих средних для более точного анализа рыночной ситуации.

На скриншоте показан пример открытия сделок по золоту на таймфрейме H1. В обоих случаях вход в позицию происходил как только сформировавшаяся свеча хотя бы немного пересекала линию индикатора. Выход с убытком — по стоп-лоссу, с прибылью — вручную в зависимости от ситуации на рынке.